Moving Average

MA – Скользящее Среднее

Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени.

Выделяют несколько видов MA:

  • Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее;
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее;
  • Smoothed Moving Average (SMMA) – сглаженное скользящее среднее;
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее.

Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

При расчете скользящего среднего учитываются цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов и в некоторых случаях значения других индикаторов, а также скользящие средние самих скользящих средних.

Сигналы к покупке и к продаже по Moving Average возникают, когда цена пересекает линии индикатора и идет соответственно вверх или вниз.

МА предоставляет возможность торговать по тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход – на вершине.

Скользящие средние также могут применяться в сочетании с другими индикаторами.

Расчет

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на число периодов.

SMA = S (CL (i), X) / X

Где:

S – сумма;
CL (i) – цена закрытия текущего периода;
X – число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CL (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))

Где:

CL (i) – цена закрытия текущего периода;
EMA (i – 1) – значение скользящего среднего предыдущего периода;
P – доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = S (CL (i), X)

SMMA1 = S1 / X

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (S1 – SMMA (i – 1) + CL (i)) / X

Где:

S – сумма;
S1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i – 1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) – сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CL (i) – текущая цена закрытия;
X – период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

Где:

S – сумма;
CL(i) – текущая цена закрытия;
S (i, X) – сумма весовых коэффициентов;
X – период сглаживания.


Аналогичную информацию об индикаторах можно также найти в справочной системе торговой платформы MetaTrader 4 (Меню “Справка” -> Вызов справки -> Раздел Аналитика/Технические индикаторы).